Rủi ro chính của cổ phiếu CTG là gì?

Rủi ro khách hàng/đối tác không thực hiện nghĩa vụ trả nợ hoặc thanh toán theo hợp đồng tín dụng, giao dịch tự doanh, repo, phái sinh.

→ Khó tiếp cận vốn/thanh khoản giảm → khả năng thanh toán và chi phí vốn bị ảnh hưởng.

Biện pháp: Nhận diện sớm khách hàng tiềm ẩn rủi ro, ban hành định hướng tín dụng hằng năm, cập nhật mô hình PD/LGD/EAD, chuẩn bị đáp ứng Basel II/III (Thông tư 14/2025/TT-NHNN).

Rủi ro do biến động bất lợi lãi suất, tỷ giá, giá vàng, giá cổ phiếu và giá hàng hóa trên sổ kinh doanh.

→ Cạnh tranh gia tăng → thị phần/giá bán chịu áp lực → doanh thu và biên lợi nhuận giảm.

Biện pháp: Xây dựng chiến lược quản lý RRTT, nền tảng dữ liệu tập trung, ứng dụng AI dự báo, mô hình 3 tuyến bảo vệ, hạn mức VaR theo Basel II/III.

Rủi ro từ quy trình nội bộ, yếu tố con người, sự cố hệ thống; rủi ro mới về số hóa SPDV, bên thứ 3, tấn công mạng.

→ Thiên tai/dịch bệnh/sự cố → gián đoạn hoạt động → doanh thu giảm, phát sinh chi phí khắc phục.

Biện pháp: Cải tiến QLRR CNTT & ANM, tăng cường bảo mật hệ thống, đẩy mạnh quản lý hoạt động liên tục (BCM).

Rủi ro gian lận nội bộ/bên ngoài, giao dịch đáng ngờ, rửa tiền, tài trợ khủng bố ngày càng tinh vi do công nghệ số.

Biện pháp: Hệ thống AML2 giám sát bằng AI, kết nối hệ thống SIMO/CIR với NHNN và Bộ Công an, truyền thông cảnh báo khách hàng.

Rủi ro không thực hiện được nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn hoặc phải trả chi phí cao hơn mức bình quân thị trường.

→ Khó tiếp cận vốn/thanh khoản giảm → khả năng thanh toán và chi phí vốn bị ảnh hưởng.

Biện pháp: Duy trì đệm thanh khoản, đa dạng hóa kênh huy động, áp dụng chỉ tiêu Basel III (LCR, NSFR).