Danh mục VPS Smart Indexing không chọn cổ phiếu ngẫu nhiên — mỗi mã đều đi qua một quy trình 5 bước: xác lập rổ cổ phiếu tham chiếu (vốn hoá đủ lớn, thanh khoản tốt, tỷ lệ tự do chuyển nhượng phù hợp, còn dư địa sở hữu nước ngoài) → sàng lọc theo tiêu chí hiệu quả đầu tư và kiểm soát rủi ro của chuyên gia → thuật toán tối ưu tỷ trọng bằng mô hình “phòng thủ & tấn công” (chia đều rủi ro, đồng thời bám theo đà tăng giá) → cuối cùng ánh xạ về đúng quy mô vốn thực tế của từng khách hàng, làm tròn theo lô chẵn.
Danh mục được rà soát và tái cơ cấu hằng tháng, đồng thời phản ứng ngay khi có biến động lớn (vĩ mô, thị trường, sự kiện doanh nghiệp). Khi cơ cấu lại, lệnh lớn được chia nhỏ theo thời gian (nguyên tắc TWAP) và giới hạn khối lượng mỗi mã không vượt quá ~20% thanh khoản bình quân ngày — giúp hạn chế tối đa việc mua đuổi/bán tháo làm trượt giá, bảo vệ hiệu quả đầu tư của danh mục.
Đội ngũ đứng sau chiến lược VSI gồm các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu đầu tư, quản lý quỹ và dữ liệu định lượng tại VPS và Saigon Capital.
