Rủi ro chính của cổ phiếu EIB là gì?

Eximbank xây dựng Khung quản lý rủi ro hoạt động theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN và Basel II, mô hình ba tuyến bảo vệ.

→ Gián đoạn vận hành/chuỗi cung ứng → chậm tiến độ, chi phí phát sinh tăng.

Biện pháp: LDC, RCSA, KRI, kế hoạch kinh doanh liên tục, chuyển giao rủi ro qua bảo hiểm.

Rủi ro biến động lãi suất (đo bằng PV01, VaR), rủi ro ngoại hối và rủi ro giá đầu tư trên danh mục kinh doanh.

→ Lãi suất tăng → chi phí tài chính tăng → lợi nhuận giảm.

Biện pháp: Hạn mức rủi ro toàn diện, công cụ phái sinh ngoại hối, đánh giá mark-to-market.

Rủi ro không đáp ứng nghĩa vụ thanh toán do khe hở dòng tiền theo hợp đồng và hành vi khách hàng.

→ Khó tiếp cận vốn/thanh khoản giảm → khả năng thanh toán và chi phí vốn bị ảnh hưởng.

Biện pháp: Hội đồng ALCO điều phối, kiểm tra sức chịu đựng thanh khoản (Stress Test), chuẩn Basel III.

Đánh giá rủi ro môi trường-xã hội tác động hiệu quả sử dụng vốn và khả năng trả nợ khách hàng theo Thông tư 17/2022/TT-NHNN.

→ Khó tiếp cận vốn/thanh khoản giảm → khả năng thanh toán và chi phí vốn bị ảnh hưởng.

Biện pháp: Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMS), Ban dự án Tài chính xanh, hợp tác ADB.