Rủi ro chính của cổ phiếu NAB là gì?

Nam A Bank quản lý rủi ro tín dụng thông qua khung khẩu vị rủi ro rõ ràng, bao gồm các giới hạn rủi ro và khả năng chấp nhận rủi ro, được lượng hóa và kiểm soát qua các mô hình, hạn mức và báo cáo. Ngân hàng xây dựng hạn mức tín dụng cụ thể đến từng ngành nghề, lĩnh vực kinh tế và đối tượng khách hàng dựa trên đánh giá toàn diện mức độ rủi ro của từng sản phẩm, phương thức cấp tín dụng và loại tài sản đảm bảo.

→ Khó tiếp cận vốn/thanh khoản giảm → khả năng thanh toán và chi phí vốn bị ảnh hưởng.

Biện pháp: Đánh giá và tái đánh giá thường xuyên danh mục tín dụng đảm bảo tuân thủ quy định, hạn chế cấp tín dụng danh mục có rủi ro cao; nâng tầm hệ thống quản lý rủi ro tín dụng theo chuẩn mực quốc tế Basel và FIRB, quy trình phê duyệt tín dụng được thiết lập bài bản, đảm bảo tính độc lập, minh bạch; triển khai chương trình Tín dụng xanh hợp tác cùng Quỹ GCPF và xây dựng khung quản lý rủi ro tích hợp yếu tố môi trường, xã hội, quản trị doanh nghiệp.

Năm 2025, công tác quản lý rủi ro thị trường, lãi suất và thanh khoản tiếp tục được kiểm soát thận trọng, hiệu quả và tuân thủ quy định của NHNN. Các phương pháp, công cụ và mô hình đo lường rủi ro được rà soát, đánh giá định kỳ và không ngừng cải tiến.

→ Lãi suất tăng → chi phí tài chính tăng → lợi nhuận giảm.

Biện pháp: Thường xuyên cập nhật các chính sách, quy trình và phương pháp luận đo lường rủi ro, hoàn thiện hệ thống đo lường, quản lý rủi ro thị trường nhằm tăng cường tự động hóa, đáp ứng quy định của NHNN và tiệm cận thông lệ quốc tế. Tiếp tục triển khai áp dụng chuẩn mực Basel III theo phương pháp tính toán tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) và tỷ lệ đảm bảo thanh khoản; chuẩn hóa quy định nội bộ bằng việc ban hành bộ văn bản lập quy cụ thể về cách thức thu thập, tính toán, công bố thông tin nhằm xây dựng công cụ quản lý hệ thống chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Nam A Bank xây dựng và triển khai hệ thống hạn mức chặt chẽ nhằm kiểm soát rủi ro tập trung hiệu quả, đặc biệt là rủi ro tập trung tín dụng và rủi ro từ các giao dịch tự doanh.

Biện pháp: Đối với rủi ro tập trung tín dụng, Nam A Bank đã thiết lập các ngưỡng cảnh báo và biện pháp xử lý chủ động khi tiếp cận các giới hạn cho vay tối đa đối với một khách hàng hoặc một nhóm khách hàng liên quan, cũng như tỷ trọng cho vay cao nhất đối với một sản phẩm/ngành/lĩnh vực. Áp dụng phương pháp đo lường mức độ tập trung đối với rủi ro từ các giao dịch tự doanh cho các khoản dư nợ/số dư của một nhóm khách hàng riêng lẻ và nhóm khách hàng có liên quan; thường xuyên tái đánh giá và soát xét đo lường để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả.

Trong năm 2025, Nam A Bank tiếp tục củng cố và hoàn thiện khung quản lý rủi ro hoạt động phù hợp với quy định của NHNN và các thông lệ quản trị rủi ro quốc tế. Rủi ro hoạt động được quản lý theo mô hình ba tuyến phòng thủ, bảo đảm việc nhận diện, đánh giá, giám sát và kiểm soát rủi ro được triển khai thống nhất trong toàn hệ thống.

→ Gián đoạn vận hành/chuỗi cung ứng → chậm tiến độ, chi phí phát sinh tăng.

Biện pháp: Nam A Bank thúc đẩy văn hóa quản trị rủi ro toàn hệ thống qua đào tạo, truyền thông nội bộ và nâng cao nhận thức về rủi ro, với các định hướng trọng tâm: (i) Quản lý rủi ro công nghệ và an ninh thông tin - tăng cường kiểm soát an toàn hệ thống, phòng ngừa gian lận giao dịch, bảo vệ dữ liệu khách hàng, tăng cường xác thực sinh trắc học, định kỳ diễn tập tấn công giả định để tìm lỗ hổng an ninh; (ii) Nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ qua rà soát, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh tự đánh giá rủi ro; (iii) Đảm bảo khả năng duy trì hoạt động liên tục, hoàn thiện các phương án dự phòng và cơ chế ứng phó sự cố để duy trì ổn định hệ thống và hoạt động trọng yếu trong các tình huống bất thường.