Rủi ro chính của cổ phiếu NVB là gì?

Rủi ro lớn nhất trong hoạt động kinh doanh ngân hàng; phát sinh từ cho vay, bảo lãnh, đầu tư chứng khoán nợ, giao dịch phái sinh, số dư thanh toán đối tác.

→ Khó tiếp cận vốn/thanh khoản giảm → khả năng thanh toán và chi phí vốn bị ảnh hưởng.

Biện pháp: Bộ phận quản lý rủi ro tín dụng báo cáo thường xuyên Ban Tổng Giám đốc; áp dụng hạn mức theo khách hàng/nhóm khách hàng; rà soát định kỳ tài sản thế chấp; mô hình xếp hạng, chấm điểm tín dụng; phân loại nợ, trích lập dự phòng theo Thông tư 31, Nghị định 86 NHNN.

Rủi ro giá trị hợp lý luồng tiền tương lai biến động theo giá thị trường; phát sinh từ trạng thái mở lãi suất, sản phẩm tiền tệ, công cụ vốn; gồm rủi ro lãi suất, rủi ro tiền tệ, rủi ro giá khác.

→ Lãi suất tăng → chi phí tài chính tăng → lợi nhuận giảm.

Biện pháp: Quản lý rủi ro lãi suất qua kiểm soát mức chênh lệch lãi suất theo kỳ hạn.

Một trong ba nhóm rủi ro tài chính trọng yếu mà Ngân hàng phải chịu (cùng rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường).

→ Gián đoạn vận hành/chuỗi cung ứng → chậm tiến độ, chi phí phát sinh tăng.