Rủi ro chính của cổ phiếu SSB là gì?

Là rủi ro trọng yếu nhất do tín dụng là hoạt động chính; SeABank áp dụng mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung xuyên suốt từ xây dựng sản phẩm đến thu hồi nợ, đo lường bằng mô hình chuẩn quốc tế.

→ Khó tiếp cận vốn/thanh khoản giảm → khả năng thanh toán và chi phí vốn bị ảnh hưởng.

Biện pháp: Thiết lập tiêu chuẩn/hạn mức rủi ro tín dụng theo khẩu vị rủi ro; số hóa toàn diện quy trình tín dụng; hệ thống cảnh báo sớm (EWS) dựa trên mô hình phân tích định lượng; tỷ lệ nợ xấu hợp nhất 2,06% năm 2025.

Rủi ro do biến động bất lợi lãi suất, tỷ giá, giá vàng/chứng khoán/hàng hóa; rủi ro không thể thực hiện nghĩa vụ trả nợ đến hạn; rủi ro biến động thu nhập/giá trị tài sản do thay đổi lãi suất trên sổ ngân hàng.

→ Lãi suất tăng → chi phí tài chính tăng → lợi nhuận giảm.

Biện pháp: Hạn mức rủi ro thị trường theo giao dịch hàng ngày và danh mục; ALCO quản lý thanh khoản theo Basel III (NSFR, LCR); đo lường EVE, PV01, VaR; Dự án ALM hợp tác Big 4.

Rủi ro do quy trình nội bộ sai sót, yếu tố con người, lỗi hệ thống; gia tăng gian lận công nghệ cao (hồ sơ giả, swapface, AI); rủi ro an ninh mạng, gián đoạn do biến đổi khí hậu/thiên tai.

→ Gián đoạn vận hành/chuỗi cung ứng → chậm tiến độ, chi phí phát sinh tăng.

Biện pháp: Khung quản lý rủi ro hoạt động theo TT 13/2018/TT-NHNN; chuẩn ISO 27001, PCI DSS; kế hoạch duy trì kinh doanh liên tục (BCP) kiểm thử định kỳ; đầu tư giải pháp bảo mật S Shield, eKYC, VNeID.

Biến đổi khí hậu và chuẩn mực ESG toàn cầu gia tăng yêu cầu quản lý rủi ro môi trường-xã hội trong tín dụng; rủi ro từ thiên tai, dịch bệnh nằm ngoài tầm kiểm soát.

→ Thiên tai/dịch bệnh/sự cố → gián đoạn hoạt động → doanh thu giảm, phát sinh chi phí khắc phục.

Biện pháp: Hệ thống Quản lý rủi ro Môi trường Xã hội (ESMS) tích hợp xuyên suốt tín dụng, hợp tác WB/IFC/ADB/SMBC; phát hành trái phiếu xanh lam/xanh lá 150 triệu USD; Kế hoạch quản trị kinh doanh liên tục ứng phó thiên tai/dịch bệnh.

Rủi ro tập trung vốn quá nhiều vào một ngành/khách hàng/khu vực; rủi ro an toàn công nghệ, tội phạm tài chính và bảo mật thông tin khách hàng từ chuyển đổi số.

Biện pháp: Thiết lập giới hạn tín dụng theo sản phẩm/ngành/khách hàng đảm bảo đa dạng hóa danh mục; đầu tư nguồn lực an toàn thông tin, cập nhật xu hướng tội phạm mới, truyền thông cảnh báo khách hàng.